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Robert Franklin Engle (Syracuse, 10 novembre 1942) è un economista e statistico statunitense, vincitore del Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel (Premio Nobel per l'economia) nel 2003, insieme a sir Clive Granger, per lo sviluppo di "metodi di analisi delle serie storiche economiche con volatilità variabile nel tempo (ARCH)".
Nato a Syracuse, New York, in una famiglia quacchera,[1] era figlio di Robert Fry Engle Jr., chimico della DuPont, e Mary Starr Murry, insegnante di francese. Due sorelle, Patricia e Sally, gemelle. Engle si è diplomato al Williams College, quindi si è laureato in fisica nel 1966 e ha conseguito un dottorato in economia nel 1969, entrambi alla Cornell University.[2] Engle ha insegnato economia al Massachusetts Institute of Technology dal 1969 al 1977.[3] Tra il 1975 e il 2003 Robert Engle ha poi insegnato alla Università della California di San Diego (UCSD) e in seguito alla Stern School of Business della New York University,[4] dove occupa la cattedra di Management of financial services intitolata a Michael Armellino.
Il più importante contributo alla scienza economica di Robert Engle è stato lo sviluppo di un metodo per analizzare movimenti imprevedibili nei prezzi dei mercati finanziari e nei tassi d'interesse. Una accurata caratterizzazione e previsione di tali movimenti è essenziale per quantificare e gestire efficacemente il rischio. Per esempio, la misurazione del rischio gioca un ruolo fondamentale nel determinare il prezzo delle opzioni e degli strumenti derivati. In precedenza, il ricercatore poteva ipotizzare una volatilità costante, o utilizzare ipotesi semplificate per approssimarla. Engle sviluppò una serie di modelli statistici della volatilità che catturano la tendenza dei prezzi delle attività finanziarie a oscillare tra periodi di elevata volatilità e periodi di modesta volatilità. Questi modelli prendono il nome di Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, o ARCH, e sono diventati strumenti essenziali della moderna teoria e pratica dell'asset pricing.
Sposato con Marianne Eger Engle, psicologa, due i figli: Lindsay, anche lei psicologa, e Jordan, attore.
Engle è genero di Edith Eger.
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